银监会:银行对同业客户风险暴露不得超过一级资本25%
2018-01-06 20:08:28作者:王柯瑾 来源:中国经营网 评论:

本报记者 王柯瑾 北京报道

为加强商业银行大额风险暴露管理,有效防控集中度风险,1月5日,银监会发布了《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),并向社会公开征求意见。

《办法》包括六章45条以及六个附件,明确了商业银行大额风险暴露监管标准,规定了风险暴露计算范围和方法,从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出具体要求,并明确了监管部门可以采取的监管措施。

《办法》在设定监管标准上主要包括三个方面:第一,对于非同业单一客户,重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本的15%。第二,对于非同业关联客户,规定其风险暴露不得超过一级资本的20%。第三,对于同业客户,规定其风险暴露不得超过一级资本的25%,并设置了三年过渡期。

值得注意的是,《办法》规定非同业关联客户风险暴露不得超过一级资本的20%。而现行的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,集团客户授信余额不得超过银行资本的15%。《办法》规定的关联客户风险暴露监管要求较现行要求更为宽松。

银监会相关人士表示,从测算结果看,对非同业关联客户监管标准的设置,绝大多数银行是能够达标的。主要考虑到传统授信以贷款为主,但目前企业融资方式更加多元化,适度放宽监管要求有利于银行加强对实体经济的金融支持。

国有金融与发展实验室银行研究中心主任曾刚表示:“适当放宽对非同业关联客户的监管要求有利于银行支持实体经济的发展。现在很多企业尤其是大型集团融资方式多样,通过债券融资的比例不断增加,对银行的依赖度下降了,适当放宽银行集中度的限制,可以使银行在服务大型集团客户时多一些竞争力。”

而对于同业客户而言,“考虑到部分银行同业风险暴露超过了《办法》规定的监管标准,所以对同业客户风险暴露设置了三年过渡期。商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体,而无须简单压降同业业务总体规模。”银监会有关部门负责人就《办法》答记者问时表示。

近年来我国银行业快速发展,银行对客户的授信方式日趋多元化,客户集中度风险呈现出一些新特点。然而目前,我国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中,尚未出台统一、规范的大额风险暴露监管规则。因此,银监会根据国内银行业实践,借鉴国际监管标准,发布实施该《办法》。

银监会相关人士表示,《办法》有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平,降低客户授信集中度,弱化银行对同业业务的依赖,也有助于改变银行授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象,从而提高中小企业信贷可获得性,改善信贷资源配置效率,降低系统性风险。

大额风险暴露监管是审慎监管的重要组成部分。曾刚表示:“大额风险暴露的监管要求是对原来制度的完善,对支持实体的集中度有所放松,对同业监管标准有所收紧,这符合目前整治银行业‘脱虚向实’现象的背景,通过提高对风险暴露的限制,来引导银行更多地支持实体经济。”

(编辑:朱紫云 校对:颜京宁)


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