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起底同业存单套利链条:每一环节都存在正利差
2017-05-09 13:41:45 来源:南方都市报 评论:

  此外,另一家环渤海地区的农商行人士表示,(监管收紧)可能会导致商业银行出现流动性不足,违约率上升,同业拆借利率不断上涨,银行融入资金也会变得比较困难。

  正是由于同业存单可能会引发的流动性风险,在同业存单发行量大幅增长的情况下,监管部门越来越重视这一业务,无论是央行MPA考核,还是银监会监督检查力度的增强,都将规范该业务。

  “我们现在收到的要求就是,按照人行MPA考核标准,同业负债要在年底达标”,前述股份制银行广州分行负责人向南都记者表示,达标要求是指将同业存单计入同业融入资金余额后不能超过银行负债总额的1/3。

  同业存单纳入进来后,哪些银行是否会超过1/3的红线?根据债金所对各上市银行2016年年报以及2017年一季度报告数据测算,若将同业存单纳入同业负债,有8家银行的同业负债/总负债突破红线。

  其中杭州银行占比最高,已经突破50%,兴业银行与光大银行紧随其后,分别为43.88%和43.65%。而国有大型银行占比普遍较低,除交通银行外,均在10%以下。

  事实上,部分商业银行在不纳入同业存单的统计标准下已突破监管红线。华泰证券李超研究发现,有两家农商行和1家城商行已经突破了1/3的限制。

  相较同业负债年底要达标的要求,有其他时间节点更近在眼前。根据46号文,6月12日前报送相关同业套利的自查报告;而根据53号文要求,在7月15日前将同业负债水平的自查报告报送监管部门。

  对此,多家银行金融市场部人士均向南都记者表示,监管机构要求严查“三套利”,其中就提到了同业存单,目前正处于自查阶段。某中部地区农商行金融市场部人士也向南都记者表示,目前是自查和现场检查同步,要求在本月25日前提交检查结果。

  让银行心悬的是:监管对自查中突破红线者会是什么态度?前述股份行广州分行负责人向南都记者透露,据其了解,监管目前仅要求超标的同业负债占比逐月、逐季度稳步下降,直至年底达标,但最终未达标者会有什么相应措施,目前暂无消息。

  数据来源:债金所、2016年上市银行年报、2017年一季度报告。

  注:1、同业负债=同业及其他金融机构存放款+拆入资金+卖出回购款项+同业负债

  2、年报数据均为合并报表数据。

  3、2017年同业存单规模为各上市银行截至2017年3月31日,仍在存续期的同业存单存量规模。2016年同业存单规模为各上市银行截至2106年12月31日,仍在存续期间的同业存单存量规模。此外,同业存单存量数据没剔除尚未取消的发行量。

  4、中国银行未公布一季度资产负债表,因此本表仅有23家上市银行数据。


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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn

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