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光大银行“滤镜”智能化助力风险防控
2017-03-25 10:00:12作者:杨井鑫 来源:中国经营网 评论:

面对一波一波的企业倒闭潮、跑路潮,商业银行信贷风险频亮红灯。如何进行风险预警并提前做出决策已然是各家银行一项重要的课题。

据《中国经营报》记者了解,光大银行通过挖掘大数据的方式孵化出“滤镜”产品,建立起了一套针对对公客户风险精准预警模式,智能化命中风险隐患达到27%,可对于潜在风险客户的违约提前决策。

“通过企业的季度报表、行业划分、贷款抵押等等传统模式能够起到一定作用,但是不良贷款的增多表明仍需要通过其他方式补充。两年来,光大银行一直尝试用科技手段,通过大数据挖掘分析来实现信用风险的提前预警。”光大银行科技部总经理李璠表示,落脚到产品上,这就是开发“滤镜”的由来。

据了解,“滤镜”产品突破了传统衡量企业状况的方式,利用大数据分析技术从企业的关系切入。比如,一家北方的钢铁企业从生产和财务数据上一切正常,但是光大银行“滤镜”却给其标上了风险的标签。

“从‘滤镜’系统看到,这家企业频繁的资金往来并非是产业上下游的供应商或客户,而是担保公司、小贷公司一类的资金账户,这就是一个预警信号。”李璠表示,“这是‘滤镜’其中一种模型信号。”

据了解,目前该款产品在线运作主要有为特殊交易对手、风险共同体、复杂循环担保圈三类大数据模型信号,通过对企业客户过滤,形成高信用违约倾向的企业名单,向总分行风险管理决策者提供更加科学精准的决策支持。

所谓的特殊交易对手,就是行为上的异动,典型的是交易对象并非企业常规的产业上下游,这意味着可能企业正在经营与主业无关的领域,包括炒股、炒房地产等等,或者企业可能在进行额外的融资或投资活动,类似民间借贷、高利贷。

“风险共同体主要归纳了8种模式,用大数据通过公司关系梳理进行风险防控,包括同一法人公司、母子公司、实际控制公司等等。”李璠认为,倘若一家企业母公司倒闭了,子公司受到影响是大概率事件;子公司一旦倒闭,银行也应该对于母公司的风险情况提高警惕。同理,同一法人的两家公司,其中一家公司资金出现问题,另外一家公司的情况也可想而知。

此外,李璠表示在复杂的循环担保圈中,“滤镜”作用更加突出,风险隐患的命中率更是超过50%。“在一个担保圈中,一家企业的跑路,其他企业的风险肯定是上升。在面临连带偿债责任时,关联企业就会受到连累。”

据了解,目前“滤镜”针对的是银行已经授信的大中型企业,这一类企业的信贷规模更大,预警风险的必要性也更强。光大银行“滤镜”投入试运行已经半年了。在该系统标记的过滤企业中,36%的企业在6个月内出现关注类的贷款,27%实际出现坏账风险,为银行提供了实际、有效的信贷风险情报。

“一旦被‘滤镜’进行风险标记之后,相关的信息可能会立即传送到分行和业务负责人进行处理,针对企业风险重新调查,然后进行风险处置,包括增加抵押物、提前收回贷款、贷款重新定价等等。”李璠表示。

对于数据的来源,李璠表示,“滤镜”产品的大数据对接了工商数据和法院诉讼数据,运用到风险共同体的风险发掘上,同时融入了机构上报央行、银监会监管数据,确立“担保圈”关系。此外结合银行账户数据,监测特殊交易对手。

李璠认为,“滤镜”产品不仅是银行从另一个角度来看待风险,也让银行能够拥有更多的信息源对企业进行风险画像。伴随数据引入的越来越多,数据挖掘与数据整合技术的进步,这种风险隐患精准度也会越来越高。“如今滤镜的风险标记暂时只针对银行贷款的大中型企业,这种方式运用一旦尝试成功后,覆盖到银行贷前调查,实现信贷全流程,并应用到小微企业贷款、个人贷款也能够实现。”

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